On consid`ere (Xn,n ? N) une cha?ne de Markov de matrice de transtion P issue
d'une probabilité invariante ?. On note µn la loi de Xn. On a µ1 = ?P = ? et, en
itérant, on obtient que µn = ?. Pour tout n ? N?, Xn a même loi que X0 : la loi de
Xn est donc constante ou stationnaire au cours du temps. Supposons de plus
que ... 
