1. TD Master 2 ? Martingales et calcul stochastique. Corrigé des exercices du
chapitre 9 ? Equations différentielles stochas- tiques. Exercice 9.1. On consid`ere
l'équation. dXt = a(t)Xt dt + b(t)dt + c(t)dBt , o`u a(t), b(t) et c(t) sont des processus
adaptés. Résoudre cette équation par la méthode de la variation de la constante,
... 
