Il s'appuie largement sur le livre [12]. Le deuxi`eme chapitre adopte un ... 31. 3.2.
2 Propriétés de l'intégrale d'Itô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 3.2.3 L'intégrale d'Itô
comme un processus stochastique . . . . . . . . . 33. 3.3 Formule d'Itô . . ... 3.4.2
Application `a la finance : le mouvement brownien géométrique ou le mod`ele de
Black ... 
