Économétrie - Dunod
IV.1/ Test de significativité d'un coefficient : test de student. IV.2/ Test de
significativité global : test de Fisher. IV.3/ Test de normalité des erreurs. IV.4/
Tests d'autocorrélation : Durbin-Watson et Box-Pierce. IV.5/ Test d'
hétéroscédasticité : test de White. IV.6/ Test de stabilité : test de Chow. IV.7/ Test
de colinéarité : test de ...
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