Les hedge funds - Tel archives ouvertes - Hal

J'adresse un grand merci à Patrice Fontaine, Constantin Mellios et Patrick Navatte pour avoir accepté d'être ..... Chapitres de livre. ? Bielecki, T., A. Cousin, S. Crépey, A. Herbertsson, A Bottom-Up Dynamic Model of Portfolio Credit Risk. Part I : Markov Copula Perspective, in the book ?Recent. Advances in Financial ...


Un extrait du document